Forex Broker Site Script

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Aber, wussten Sie, dass dieses Hobby kann auch verdienen Sie viel Geld. Ja Forex Trading ist eine ausgezeichnete Quelle für zusätzliche Einkommen für Menschen, die bereit sind, in der Zeit und Mühe zu setzen. Bevor Sie jedoch zum Verständnis der Details gehen, müssen Sie sich mit den Grundlagen vertraut machen. Hier ist eine grundlegende Anleitung für Anfänger, die Bestrebungen behaupten, um es groß in der Domäne des Forex-Handels. Kennen Sie die Terminologien Ja Dies ist überhaupt keine komplexe Aufgabe. In der Tat ist dies der Daumen Regel der Einstieg in jeden Handel. Alles, was Sie tun müssen, ist, investieren ein wenig Zeit in der Forschung und verstehen die häufig verwendeten Begriffe im Forex-Handel. Zum Beispiel, wenn Sie über Forex-Handel sprechen, sind einige der gängigen Begriffe Basiswährung, Wechselkurs, Zitat Währung, etc. In der ersten Phase des Forex Trading, sollten Sie viel Zeit auf das Erlernen dieser Begriffe durch das Studium über sie auf der verbringen Internet, Bücher lesen, etc. Verstehen Sie ein Forex-Zitat Bevor Sie in Echtzeit-Trading zu bekommen, stellen Sie sicher, dass Sie verstehen, ein Forex-Zitat richtig. In der Tat, wenn Sie haben. Burger Straddle Script Joined Jul 2006 Status: Mitglied 2.970 Posts Dies ist die Straddle-Skript Ich benutze, um Nachrichten zu handeln. Es ist ein Kulmination von vielen Monaten von Live-Konten Handel Erfahrungen mit verschiedenen Brokern von langsamen zu schnellen Brokern und von fix Verbreitung auf variabel verteilte Broker. So installieren Sie: 1. Downloaden und speichern unter EXPERTS / SCRIPTS Ordner. Dies ist ein Skript, nicht EA so speichern Sie es wie angegeben. 2. Aktivieren Sie die OptionAllow live tradingquot wie unten gezeigt. 3. Aktivieren Sie die OptionAllow DLL-Importquote wie unten gezeigt. 4. Überprüfen Sie die Zeiteinstellung Ihres Computers. Sie sollten korrekt TimeZone haben, um dieses Skript korrekt auszuführen. Stellen Sie sicher, dass Sie mit einem seriösen World Timer vollständig synchronisiert sind. img401.imageshack. us/img401/2055/optionsin5.gif Einige Leute behaupten konnten bekommen sie dieses Skript nicht installieren würde es nicht in den Scripts angezeigt. Die Chancen stehen gut, Ihre MT4-Plattform ist beschädigt installieren Sie Ihre MT4-Plattform und versuchen Sie es erneut. Wenn Sie nicht erhalten, es zu arbeiten noch, versuchen Sie es mit einem anderen Makler. Wenn das immer noch fehlschlägt, versuchen Sie es mit einem anderen Computer. Wenn das immer noch fehlschlägt, kann ich nicht weiter helfen. Die Anweisungen sollten sehr einfach zu folgen. Kümmern Sie sich nicht, dieses Skript mit MetaEditor zu öffnen. Dies wird als ex4-Datei, nicht mq4 verteilt. Burger Straddle Script Eigenschaften: 1. Handel mit 2 Straddle Sets. 2. MaximumSpread-Grenze, um zu verhindern, dass sie durch eine Verbreiterung aufgefüllt wird. 3. OCO (One Cancel Andere) 4. Auto Löschen unangetastet Aufträge, die nach News Time 5. Genaue-Darm-Trakt der Zeit kann nicht mit dem Server-Zeitfehler 6. Modifiziert täuschen und unterhält Entfernungen von Aufträgen zu aktuellen Preisen vor Nachrichten. 7. Trailing Stop it MaxTrailingStop 8. Schneller Abbruch-Funktion (automatische Entfernen Aufträge in einem einzigen Klick pending) 9. Fasten 10. News Feed img294.imageshack. us/img294/1192/burgerzh1.gif ein gelbes Uhr auf dem Bildschirm ist. Dies ist die Taste PANIC / ABORT. Wenn Sie aus irgendeinem Grund BurgerStraddleScript abbrechen möchten, löschen Sie einfach diese Uhr und das Script wird abgebrochen, wobei alle Pending Orders gelöscht werden. Dies kann jederzeit erfolgen. Am besten ist es, diese Uhr sofort auszuwählen, sobald sie auftaucht (wie oben gezeigt). Auf diese Weise, schlagen Sie einfach die quotDELquot Tastaturtaste und es wird in einem Tastendruck abgebrochen. BurgerStraddleScript zeigt verschiedene Informationen an: Risk / Reward, Time und News Data. Skript immer überprüfen Sie Ihre Computer Zeit und nicht die Broker Zeit. Wenn Sie Ihre Computerzeit ändern oder ändern, wird sie sofort Auswirkungen auf das Skript haben. Neuer Beitrag zu BurgerStraddleScript ist der News Feed. Es dauert 2-15 Sekunden, um die tatsächlichen Zahlen zwar holen, aber es immer noch schlägt blind sein. Dieser Teil ist experimentell und hat viel Raum zum Reifen. Img180.imageshack. us/img180/9687/inputseh1.gif Die meisten der oben genannten Variablen sind quotself explanatoryquot so werde ich diskutieren die nicht so offensichtlich, indem Sie erklären, wie es funktioniert: 1. Wenn es ausgeführt wird, wird es für die Zeit zu platzieren zu warten Aufträge. Dies ist definiert als SecStartOrder Sekunden vor NewsTime. Für die meisten Makler, geben Sie überall von 60 300. NICHT setzen Sie es weniger als 30 Sekunden, es sei denn, Ihr Broker ist schnell informiert, dass BurgerStraddleScript wird die Bestellungen in extrem weiten Distanzen. Nach meiner Erfahrung ist das Platzieren von Aufträgen viel langsamer als das Ändern von Aufträgen und somit habe ich es programmiert, um die Aufträge weit früher als üblich zu platzieren und auf Modifikation zu setzen, um es näher zu bringen. 2. Nach dem Erteilen von Aufträgen, wird es warten, bis die Zeit, um die Aufträge zu ändern. Dies ist definiert als SecModifyOrder Sekunden vor NewsTime. Während der Modifikationsphase werden die Aufträge im Abstand von den aktuellen Preisen bis zur definierten NewsTime gehalten. Best SecModifyOrder ist 10 30 abhängig von der Geschwindigkeit Ihres Brokers und der Volatilität der Preise vor Nachrichten. 3. Wenn NewsTime vergangen ist, wird es alles löschen, wenn nichts passiert. Oder löschen Sie den Auftrag, der nicht gefüllt ist. Wenn TrailingStops gesetzt ist, wird es die gefüllten Aufträge verfolgen. Um die Trailing Stop Funktionalität zu deaktivieren, setzen Sie einfach: SecTrailingTime auf 0 oder TrailingStop1 (oder TrailingStop2) auf 0 oder TrailingStop1 (oder TrailingStop2) auf extrem große Zahlen oder MaxTrailingStop auf eine sehr große negative Zahl einstellen (dh -50, -100 , -200). Ab v3h wird ein MaxTrailingStop hinzugefügt. MaxTrailingStop beendet Trailing Stop nicht mehr als MaxTrailingStop. Beispiel: MaxTrailingStop 10 Kaufen 1.9725 SL 1.9700 Der Preis ist nach oben verschoben und SL wird ebenfalls hochgezogen. Wenn SL auf 1.9735 ist, stoppt es Trailing. Beispiel: Ich möchte, dass es sogar MaxTrailingStop brechen kann. Beispiel: 5 Pips im Gewinn gesperrt MaxTrailingStop 5 Beispiel: Bringe SL zu -5 Pips aus dem Einstiegspreis und gehe nicht über MaxTrailingStp -5 MinDistance OrdDistance MaxDistance In der Regel MinDistance lt OrdDistance lt MaxDistance OrdDistance ist der Abstand, in dem BurgerStraddleScript während der Modifikationszeit die Aufträge in der Distanz platziert. Sobald ein Befehl näher als MinDistance kommt, ändert das Skript es nach außen zu OrdDistance, wenn ein Befehl weiter entfernt wird als MaxDistance, wird das Skript es nach OrdDistance ändern. Setzen Sie für den normalen Gebrauch einfach alle diese drei Variablen einander gleich. Es gibt keine empfohlene Zahl hier - es ist Händler Diskretion. Die am häufigsten verwendeten Werte sind 10. Beste Ergebnisse sind MinDistance OrdDistance-1 und MaxDistance OrdDistance1 zu setzen. MaximumSpread Diese Variable schützt vor Verbreitung. Wenn der Makler plötzlich mehr als MaximumSpread erweitert, wird BurgerStraddleScript ABBRINGEN und alle ausstehenden Bestellungen löschen. Bei Brokern, die nicht verbreitet zu verbreiten, oder bekannt ist nicht zu verbreiten, können Sie dies auf die Ausbreitung des Währungspaares gleich. Allerdings auf Makler, die verbreitert verbreitet, jetzt ist dies ein Problem. Sie können entweder MaximumSpread deaktivieren, indem Sie eine große Zahl festlegen oder ihm eine Zahl geben, mit der Sie sich wohl fühlen. Am besten ist es, setzen Sie es gleich Ihrem StopLoss-1: MaximumSpread StopLoss-1. Hier sind die Optionen: 1. MaximumSpread StopLoss -1 2. MaximumSpread Aktuelle Verbreitung 1 3. MaximumSpread sehr große Zahl deaktiviert MaximumSpread 4. MaximumSpread (Current Spread StopLoss) / 2 Sobald ein Auftrag gefüllt ist, ist MaximumSpread nutzlos. MaximumSpread ist ein Schutz vor der Nachrichtenspitze, nicht während, nicht nach. NewsTime NewsTime kann eines der folgenden Format: Es ist von größter Bedeutung, dass Ihre Computer Zeit vollständig synchronisiert mit einer Weltzeituhr auf die Sekunde. Aber natürlich haben Sie die Möglichkeit, die genaue Zeit der Nachrichten zu kompensieren, indem Sie 8:43:58 oder 8:28:12 oder 8:32:56 anstelle von 8:30:00 wählen. Ich bevorzuge TimeSync meine Computeruhr. Wie schwierig ist es, Ihre Computer zu synchronisieren Ist es illegal, eine genaue Zeit haben img243.imageshack. us/img243/3668/syncti8.gif Da Metaquote den Zeitfehler behoben hat, ist NewsTime nun wieder in der Ortszeit ab v3g. Allerdings können Sie immer noch GMT-Zeit (12: 30GMT), aber wird zurück auf Ortszeit (aka Computer Zeit) konvertiert werden. Es gibt einen kleinen Fehler: 12:30 bezieht sich auf quot12: 30PMquot, 12:30 PM bezieht sich auf quot24: 30quot und 12:30 Uhr ist noch quot12: 30PMquot. Achten Sie also darauf, PM nicht bei der Verwendung von 12 OClock festzulegen. UPDATE LOG v3g: NewsTime ist zurück zur Lokalzeit NewsTime kann in GMT Zeit (12: 30GMT) nehmen und wird zurück in die entsprechende lokale Zeit NewsTime können quotPMquot Suffix verwenden konvertiert werden. Dh 20:30 Uhr 20:30 NewsFeed läuft nicht auf Demo-Konten 3h NewsFeed entfernt, um Verlangsamung zu verhindern NewsFeed wird in einen Indikator getrennt. Einführung von MaxTrailingStop 3i quotShareWarequot Version WARNUNG BurgerStraddleScript kann auf verschiedenen Diagrammen zur gleichen Zeit verwendet werden, aber wenn Sie dies tun, sind Sie effektiv Überschwemmung der Brokers-Server und MT4 antwortet zurück (retaliate), indem Sie Ihr Konto in quotTrade Kontext Busyquot, die effektiv LOCK OUT Ihr Konto für mehrere Sekunden bis Minuten. In Trade Context Busy können Sie keine Aufträge ändern, Positionen nicht öffnen und Positionen nicht schließen (es sei denn, sie schließen sich über SL, TP oder Margin Call an.) NICHT und ich wiederholen NICHT mehrere BurgerStraddleScript ausführen Entweder auf demselben Währungspaar oder verschiedenen Währungspaaren. BTW. Dies ist kein BurgerStraddleScript-Fehler. Sie erleben die gleiche Sache mit anderen EA / Script. Wenn Sie mehrere Aufträge gleichzeitig an den Broker senden möchten (Überschwemmung des Servers), wird Ihr Konto gesperrt. So läuft EA / Scripts, dass viele Bestellungen kann und wird Sie sperren Alle Anweisungen werden auf dieser Seite geschrieben werden. Ich auch zum Download, meine quotMarket Informationen Scriptquot, die Sie verwenden können, um die Spread und Mindestentfernung von Ihrem Broker für das jeweilige Paar zu bestimmen. Ich benutze dies vor der Einstellung meiner Straddle, um die Distanzen zu kennen und zu verbreiten. Sein nichts viel. Zur Verfügung gestellt zum Download ist auch meine Umsetzung der FFCal. Dieser BurgerCalendar ist ein Indikator. So laden Sie es in Ihrem Indikator-Ordner. Es fetchs Nachrichten Zeitpläne und zeigen die Zeit und Nachrichten (Zeit ist in der Ortszeit) noch experimenetal aber vollständig getestet an mehreren Nachrichten an diesem Tag. Sie können die Anzeige an eine beliebige Stelle im Diagramm verschieben, indem Sie das BURGER FOREX FACTORY CALENDAR-Quotentitel an eine beliebige Stelle im Diagramm bewegen, und es wird zweckmäßigerweise die obere linke Ecke für andere Indicator / EA / Script-Felder entfernt. Dieser Indikator kann mit anderen Indikatoren / ea / script auf demselben Diagramm koexistieren. BTW. Ich habe einen Fehler mit ihm, wo es nicht laden upquot neue Zeitpläne. Die aktuelle Version, die jetzt zum Download verfügbar ist, hat dieses Problem behoben. Ein nagender Fehler existiert noch. Es konnte nicht holen die quotactualquot Zahl, wie es sollte. Vielleicht aufgrund der Web-Cache-Problem img156.imageshack. us/img156/905/calendarbv5.gif FYI: Comment1 und Comment2 sind immer auf Ihre Bestellungen geschrieben. Sie können diese Kommentare jederzeit ändern (dh "NFP Apr 6quot") und sie werden auf diesen Aufträgen aufgezeichnet werden. Es ist nützlich, den Überblick über jeden Trades, die Sie tun zu halten und zu wissen, wie Sie damals getan .. Burger Straddle Script Version: 3i. Burger Calendar Indicator Version 1b (2007.04.28) Market Information. ex4 1 KB 3.705 Downloads Hinzugefügt am Apr 1, 2007 9:02 am Burger Calendar. ex4 20 KB 3,068 Downloads Hochgeladen Apr 28, 2007 9:22 am hi BK thx für das wunderbare Skript trotzdem Ich verstehe noch nicht, wie man das Skript über das Zeitproblem verwendet. Ok ich lebe in GMT8 Zeitzone. Nehmen Sie ein example..theres eine Nachricht, die um 8.30pm meine lokale Zeit (GMT8) so .. an den lokalen Zeiteinstellungen. Muss ich es auf meine lokale Uhrzeit einstellen oder es auf GMT 0 Zeitzonenformat einstellen. Und die Zeiteinstellungen ist in 24 Stunden Ritus MT4 hat Bug, wenn es um Timezones ohne daylightsavingstime kommt. Wenn Sie in TimeZOne ohne Dayligjt Einsparungen leben, GMT0 als Zeit verwenden Wenn Ihr Datum neuer Tag ist und GMT0 noch gestern ist, schließen Sie Datum auch ein. Aber wenn Sie mit GMT0 (oben), dann natürlich, keine Notwendigkeit, Datum hinzuzufügen. Am besten ist es, nur testen und überprüfen Sie die Anzeige als Show auf dem Snapshot. Überprüfen Sie die Lokalzeit im Snapshot und überprüfen Sie die gelbe Uhr. Es gibt nur 2 Möglichkeiten: Sie sehen Ihre eigene localtime, oder erhalten GMT0 Zeit. Sobald Sie wissen, was für Sie ist, dann natürlich wissen Sie jetzt, wie Sie Ihre NewsTime danach setzen. Persönlich bevorzuge ich, dass dieses Mal IMMER in GMT0. Denn nicht nur handeln wir mit der gleichen Zeit, es auch entfernen Sie das Datum Problem auch. Hier ist die neueste Version v3b. 1. Festgestellt die GMT Timezone, DayLightSavings Problem. Jetzt ist NewsTime in GMT0 unabhängig von TimeZone, DaylightSavings. Folglich kann jeder jeder erklären, um USD Nachrichten um 12:30 zu handeln. 2. NewsTime ist immer für die Zukunft geplant. Wenn GMT Zeit ist 13:00, und Sie spezifizieren 9:30, dann wird es für morgen planen, wie es sein sollte. Für USA-Benutzer müssen Sie das Datum nicht mehr angeben, wenn Sie UK News tauschen möchten. Geben Sie einfach quot9: 30: 00quot und es ist understoond, um die 5:30 Uhr EST UK News handeln. FAQ: F: Warum hat das Skript sofort das Entfernen aller Aufträge geschlossen A: Überprüfen Sie MaximumSpread. Wenn MaximumSpread niedriger als die aktuelle Ausbreitung ist, wird das Skript automatisch an die aktuelle Ausbreitung angepasst. IF Makler verbreitet sich von dann an weiter, wird es abzubrechen. Achten Sie darauf, MaximumSpread auf den optimalen Wert (abhängig von Vermittler / Händler Diskretion) anzupassen. F: Kann ich SecModifyOrder auf 1 setzen, so wird es in der letzten Sekunde geändert A: NUR wenn dein Makler extrem schnell ist. Die Einstellung auf weniger als 5 ist für Broker mit extrem schneller Ausführung reserviert. Denken Sie daran, dass Broker plötzlich langsamer vor den Nachrichten und daher geben Sie es mehr Zeit. 15 ist optimal, aber wenn Ihr Broker ist langsam, legen Sie es 20 30. Es ist am besten, um neu einstellen. F: Warum hat es die Aufträge vor der Spitze entfernt A: Überprüfen Sie Ihren Computer Zeit. Stellen Sie sicher, dass Sie mit einem Weltzeitgeber synchron sind. Auch ist es möglich, dass die Nachrichten tatsächlich zu spät waren, oder Sie setzen NewsTime vor den Nachrichten. Dank BK für dieses grt Arbeit hmm. Ich habe versucht, die Burger Straddle V3, aber es war sofort und ich habe dies in meinem Tagebuch Abschnitt, was Sie fühlen 09:22:48 Burger Straddle Script (3) EURUSD, M5: DLL-Aufrufe sind nicht erlaubt kernel32.dll-GetSystemTime 09: 22:48 Burger Straddle Script (3) EURUSD, M5: Experte hat aufgehört 09:22:48 Burger Straddle Script (3) EURUSD, M5: removedAutomated Trading Teil 3: Das 100-Pips-pro-Tag Robot-Skript Der automatisierte Trading-Kurs hat Endlich fertig Die ersten beiden Teile sind schon vor einiger Zeit hier gepostet worden: Der dritte und letzte Teil enthält zwei Lektionen. Zuerst wird erläutert, wie man maschinelle Lernalgorithmen einsetzt, um profitable Preismodelle für den automatisierten Kurshandel zu ermitteln. Die letzte Lektion ist über die Programmierung einer kommerziellen Qualität Handelsroboter mit einigen beeindruckenden Leistungsdaten: - 95 Gewinnrate. - durchschnittlich 100 Pips Gewinn pro Tag - garantiert. - etwa 1000 jährliche Kapitalrendite. - verifiziert von MyFXBook mit 1 Jahr Live-Trading auf einem echten Konto. Der gesamte Code ist enthalten. Die Handelsmethode, die von diesem Roboter-Skript verwendet wurde, ist bisher noch nicht nach meinem Wissen veröffentlicht worden. Für das Verständnis der Lektionen youll müssen die ersten beiden Teile des Kurses kennen. Wenn etwas unklar ist, fragen Sie bitte. Ill post die letzten Lektionen hier Schritt für Schritt in den nächsten Tagen. Komisch Member Registriert seit Sep 2012 141 Beiträge Bob: Schnell, schließe die Tür Vielleicht Ive shadowed. Alice: Was ist passiert Bob: Jemand hat mir das ultimative Handelsgeheimnis enthüllt. Alice: Wirklich Bob: Ja. Es ist ein Preis Action Trading-Methode. Ich brauche Sie, um dies sofort zu programmieren. Alice: Preis-Aktion Was ist, dass Bob: Sie verwenden keine Indikatoren. Sie handeln nur, wenn das Preis-Kerzenmuster richtig ist. Sie vergleichen die offene, hohe, niedrige und schließen der letzten Kerze mit dem offenen, hohen, niedrigen und schließen der vorherigen Kerzen - das ist das Muster. Es ist alles, was Sie brauchen. Alice: Hmm. Ive gelesen, daß die Japaner Kerzemuster für den Handel des Reismarktes benutzten. Einige Muster haben lustige Namen wie quotThree Little Bearsquot oder so ähnlich. Aber das war vor 300 Jahren. Bob: Natürlich handelst du heute nicht mit japanischen Reiskerzen, wenn du dein Geld behalten willst. Aber ich kenne einen Mann namens Bert bei McDuck Capital. Er fand einige neue Kerzenmuster, die für den Forex-Markt funktionieren. Er sagte, dass seine wie ein Spielautomat, der immer gewinnt. Das Muster erscheint und Bargeld kommt heraus. Bert bekam einen verrückten Bonus und McDuck ist seitdem Handel Preis Aktion mit seinen Mustern. Alice: Also willst du, dass ich ein Skript schreibe, das nach diesen Mustern sucht und dann ein Handelssignal auslöst. Sollte kein Problem sein. Bob: Nun, da ist ein Problem. Ich weiß nicht, die Muster. Ich weiß nur, dass sie aus drei täglichen Kerzen gemacht sind. Wie sie aussehen ist streng geheim. Bert sagte, er musste mich töten, als er mir die Muster erzählte. McDuck ist sehr ernst in dieser Angelegenheit. Alice: Hmm. Bob: Cant Sie finden die Muster selbst Alice: Wenn ein Mann bei McDuck fand sie, ich vermute, ich kann sie zu finden. Aber warum arbeiten sie überhaupt, meine ich, warum sollte eine Preisbewegung ein bestimmtes Kerzenmuster vorausgehen? Bob: Keine Ahnung. Aber diese Methode arbeitete für den japanischen Reismarkt. Vielleicht sind einige große Händler aufwachen am Morgen, vergleichen Sie die Preise von heute, gestern und am Tag zuvor, und dann entscheiden, ob sie kaufen oder verkaufen immer in der gleichen Weise. Alice: Wenn dies ein Muster etabliert, kann ich eine Maschine Lernfunktion anwenden. Es geht durch historische Preise und Kontrollen, die Kerzenmuster in der Regel vor einer Preisbewegung nach oben oder unten. Bob: Wird das teuer sein Alice: Die Suche nach Kerzenmustern Nr. Noch, Im Angst Ill müssen mehr als das letzte Mal aufladen. Bob: Warum ist das Alice: Risikogebühr. Ich könnte getötet, wenn Programmierung dieses Skript. Registriert seit Sep 2012 141 Beiträge Dies ist die erste Version von Alices Skript, das Maschinen Intelligenz für Preis-Action-Trading verwendet. Es kann ein System in Kerzenmustern erkennen und dann die profitabelsten Muster für ein Handelszeichen verwenden. Für dieses Skript benötigen Sie die neueste Zorro Version, 1.10. Sie können es bei zorro-trader herunterladen. Wenn Sie eine ältere Version haben, aktualisieren Sie es, indem Sie das neue unter dem gleichen Download-Link herunterladen und es in demselben Ordner installieren. Wenn Sie die ersten Teile des Kurses gemacht haben, sollten viele Zeilen in diesem Code bereits vertraut sein, aber es gibt auch einige neue Konzepte, vor allem die adviseLong und adviseShort Funktionen. Gut durchmachen sie im Detail morgen. Kommerzielle Mitglied Registriert September 2012 141 Beiträge Die raten Funktion ist die Maschine Lernalgorithmus. Es sieht wie eine merkwürdige Eingangsbedingung für einen langen Handel aus: if (adviseLong (PATTERN2,0, priceHigh (2), priceLow (2), priceSchließen (2), priceHigh (1), priceLow (1), priceSchließen (1), (0), priceLow (0), PreisSchließe (0)) gt 30) enterLong () Alice ruft adviseLong mit dem PATTERN-Verfahren und dem High, Low und Schließen Sie die Preise der letzten 3 Kerzen. Wenn adviseLong einen Wert über 30 zurückgibt, wird ein langer Handel eingegeben. Aber wann dies geschieht Im Training-Modus liefert die adviseLong-Funktion immer 100. So wird immer ein Handel eingegeben. Die Funktion speichert eine Momentaufnahme ihrer Signalparameter - in diesem Fall 12 Signale von den High-, Low - und Close-Preisen der letzten 3 Kerzen - in einer internen Liste. Es wartet dann auf das Ergebnis des Handels und speichert den Gewinn oder Verlust des Handels zusammen mit dem Signal-Snapshot. Somit hat Zorro nach dem Trainingslauf eine lange interne Liste, die alle Signal-Snapshots und ihre entsprechenden Handelsgewinne oder - verluste enthält. Die Signale werden dann in Muster klassifiziert. Alice verwendet die Klassifizierungsmethode PATTERN2. Es teilt die Signale in zwei gleiche Gruppen, jeweils mit 6 Signalen. Die erste Gruppe enthält die Preise der ersten beiden Kerzen der 3-Kerzen-Sequenz: Und die zweite Gruppe enthält die Preise der letzten beiden Kerzen: Beachten Sie, dass die mittlere Kerze mit Offset 1 in beiden Gruppen erscheint. Der Open-Preis wird in den Signalen nicht verwendet, da Währungen 24 Stunden am Tag gehandelt werden, so dass der Close einer Tagesbar normalerweise mit dem Open des nächsten Taktes identisch ist. Die Verwendung des offenen Preises würde Ausreißer und Wochenendmuster hervorheben, was nicht erwünscht ist. Innerhalb jeder Signalgruppe vergleicht Zorro nun jedes Signal mit jedem anderen Signal. Dies erzeugt einen großen Satz von größeren, kleineren oder gleichen Ergebnissen. Dieser Satz von Vergleichsergebnissen klassifiziert ein Muster. Es spielt keine Rolle, ob PriceHigh (2) viel kleiner oder nur etwas kleiner als priceHigh (1) ist - das resultierende Muster ist dasselbe. Die Muster der beiden Gruppen werden nun zu einem einzigen Muster zusammengeklebt. Es enthält alle Informationen über alle Preisvergleiche in der ersten und der zweiten und in der zweiten und der dritten Kerze, aber das Muster enthält keine Informationen darüber, wie die erste Kerze mit dem dritten vergleicht. Bert hatte Bob gesagt, dass seine besten für Preis-Aktion Handel nur benachbarte Kerzen - also die beiden unabhängigen Mustergruppen vergleichen. Wenn Alice nach 4-Kerzen-Mustern gesucht hatte, benutzte der Schuppen drei Gruppen. Nachdem das Muster erstellt wurde, überprüft Zorro, wie oft es in der Liste erscheint, und summiert alle seine Gewinne oder Verluste. Wenn ein Muster häufig und mit einem Gewinn erscheint, gilt es als ein profitables Muster. Zorro entfernt alle unrentablen oder unbedeutenden Muster aus der Liste - Muster, die nicht über eine positive Gewinnsumme oder weniger als 4 mal erscheinen. Die verbleibenden Patterns werden in den workshop7EURUSD. rul-Dateien im Data-Ordner gespeichert - eine Datei pro Walk-Vorwärtszyklus. Eine solche Datei sieht so aus: Wir können sehen, dass jede Zeile in der Liste mit einer seltsamen Buchstabenkombination wie FCDEABFACEBD beginnt. Diese Kombination ist der eindeutige Mustername, der die Menge der Vergleichsergebnisse darstellt. Die Zahl neben dem Namen ist die Musterfrequenz - FCDEABFACEBD erschien 25 Mal in der Trainingsperiode. Der durchschnittliche Gewinn pro Handel betrug 4,334. Und die Standardabweichung der Gewinne betrug 11,562. Die Frequenz, der Durchschnittsgewinn und die Standardabweichung werden später von Zorro zur Berechnung des Musterinformationsverhältnisses verwendet. Dies geschieht beim Testen oder Traden der Strategie. Die adviseLong-Funktion erzeugt ein Muster aus den aktuellen Signalen und vergleicht es mit den gespeicherten Mustern in der. rul-Datei. Wenn kein gespeichertes Muster mit dem aktuellen übereinstimmt, gibt die Funktion 0 zurück. Ansonsten gibt es die Musterinformationen multipliziert mit 100 multipliziert. Je höher die Informationsrate, desto rentabler ist das Muster. Natürlich sind Muster mit hohem Informationsverhältnis weniger häufig. Daher sollte die Handelseintragsschwelle einen Kompromiss zwischen der Rentabilität und der Häufigkeit der Muster darstellen. Alice verwendete hier eine Schwelle von 30, was bedeutet, dass für jedes Muster mit einem Informationsverhältnis über 0,3 ein Handel eingegeben wird. Kurzhandel funktioniert genau so: if (adviseShort (PATTERN2,0) gt 30) enterShort () Der adviseShort-Aufruf hat keine Signalparameter. In diesem Fall verwendet die Funktion die gleichen Signale wie der letzte advise-Aufruf, der der vorhergehende adviseLong war. Auf diese Weise müssen lange Signallisten nicht zweimal geschrieben werden. Morgen gut durch den Rest des Skripts gehen. Pattern-Erkennung ist eine der wenigen maschinellen Lernfunktionen, die für den Handel mit einem relativ einfachen Setup zu arbeiten. Dont zögern, hier zu fragen, wenn etwas mit dieser Methode unklar ist. Es gibt einige Voraussetzungen für den Handel mit Kerzenmustern - sehen Sie sich den Rest des Codes an: StartDate 2002 BarPeriod 2460 NumWFOCycles 5 NumWFOCycles oder eine ähnliche Out-of-Probe-Testmethode ist für diese Strategie erforderlich . Alle maschinellen Lernsysteme neigen zu großer Überbelastung, so dass jedes In-Sample-Ergebnis aus Preismustern, Entscheidungsbäumen oder Präceptrons bedeutungslos ist. Die Musteranalyse benötigt auch so viele Balken wie möglich, um signifikante Muster zu finden. Oversampling kann hier nicht verwendet werden, da die High-, Low - und Close-Preise von der Start - und Endzeit der Bar abhängen - neu abgetastete Balken würden sehr unterschiedliche Muster erzeugen. Daher muss Alice die maximal mögliche Simulationsperiode verwenden, die ab dem Jahr 2002 als Ersatz für die europäischen Währungen eingeführt wurde. (Wenn Preisdaten aus einem bestimmten Jahr nicht im Zorro-Programm enthalten sind, können sie entweder automatisch vom Brokerserver oder mit dem historischen Preispaket von der Zorro-Download-Seite heruntergeladen werden). Aus dem gleichen Grund verwendet Alice wenige WFO-Zyklen für immer große Trainingsperioden. Das Flag RULES wird für die Erzeugung von Preismustern mit der Ratenfunktion benötigt. TESTNOW führt einen Test automatisch nach dem Training durch - das spart einen Knopf-Klick beim Experimentieren mit unterschiedlichen Musterfindungsmethoden. Der nächste Codeteil verhält sich anders im Training und im Test - oder Handelsmodus: Der Zug ist im Train-Modus wahr. In diesem Modus wird das HEDGING-Flag gesetzt, so dass sowohl lange als auch kurze Positionen gleichzeitig geöffnet werden können. Dies macht normalerweise keinen Sinn, wird aber hier zum Training der Muster benötigt. Andernfalls würden die Handelseinträge nach adviseLong / adviseShort die entgegengesetzten Positionen frühzeitig schließen und damit den Mustern falsche Gewinn - / Verlustwerte zuweisen. TimeExit begrenzt die Dauer eines Handels, in diesem Fall auf 5 bar. So wird der Gewinn oder Verlust eines Handels immer nach 5 Bar bestimmt und dem Muster zugeordnet, das beim Eintritt des Handels bestand. Der nächste Teil des Codes wird ausgeführt, wenn Zug nicht wahr ist, d. h. im Test - oder im Handelsmodus: Das System schließt normalerweise seine Position, wenn ein entgegengesetztes Kerzenmuster auftritt. Es gibt zwei weitere Exit-Bedingungen: einen relativ entfernten Stop - nur für die sichere Seite im Falle eines Preisschocks - und einen zeitlich begrenzten Ausstieg nach 10 Bar. Der zeitgesteuerte Ausgang wird aufgrund des Vorhersageverfahrens verwendet. Es nutzt 5-Bar-Trades, so dass seine Vorhersage Horizont ist eine Woche. Einige Zeit nach dem Vorhersage-Horizont, in diesem Fall nach zwei Wochen, wird der Preis wahrscheinlich jegliche Korrelation mit dem Preis-Muster von 10 Barren verloren haben. Halten Sie den Handel nicht länger macht keinen Sinn. Es ist oft besser, die Handelszeit mit einer nachlaufenden Methode, zum Beispiel mit TrailStep zu begrenzen. Aber hier wird zur Vereinfachung ein zeitlicher Ausgang verwendet. Nun, welchen Gewinn können wir mit handelsüblichen Mustern erreichen. Abhängig von der PC-Geschwindigkeit benötigt Zorro einige Sekunden, um durch die fünf WFO-Zyklen zu laufen und in jedem Zyklus etwa 100 gewinnbringende Muster zu finden. Ergebnis für die Eigenkapitalkurve: Obwohl der Jahresgewinn von etwa 90 nicht allzu beeindruckend erscheint, ergeben sich aus den Kursverläufen eine relativ konstant steigende Eigenkapitalkurve und sehr symmetrische Ergebnisse für den Long - und Short-Handel. Allerdings theres eine Methode, um mehr als das Doppelte des Jahresgewinns aus dem Preis Aktion Handel - und diese Methode trägt eine Gefahr. Gut behandeln, dass morgen. Commercial Member Registriert seit Sep 2012 141 Beiträge Ok, jetzt können sehen, was wir tun können, um diese rentable Preis-Aktion Handelssystem noch mehr rentabel zu machen. Ein Weg könnte das Wochenende zu beseitigen. Wenn ein profitables Preis-Muster erscheint während der Woche und führt zu einem Handel eingegeben werden Freitag, ist das Wochenende zwischen dem Muster und dem Handel Ergebnis. Das könnte die Vorhersagekraft des Musters verderben oder zumindest weniger vorhersagen als Muster, die unmittelbar dem Handel vorausgehen. (2), PriceLow (2), PreisSchließe (2), PreisHoch (1), PreisSchwarz (1), PreisSchließe (1), PreisHöhe (1 (0), PreisLeistung (0), PreisSchließe (0)) gt 30 und dow () FREITAG) enterLong () if (adviseShort (PATTERN2,0) gt 30 und dow () FREITAG) enterShort () Die Dow-Funktion gibt den Wochentag zurück und kann verwendet werden, um unterschiedliche Handelsverhalten vor und nach den Wochenenden festzulegen. Zug, Test, Ergebnis: Die Eigenkapitalkurve sieht nun auf jeden Fall schöner aus, und ebenso schöner ist der 200 Jahresgewinn. Die Verbesserung eines Systems auf diese Weise ist eine Gefahr - vor allem, wenn Zeit, Datum oder ähnliche Ad-hoc-Kriterien für zusätzliche Eintrittsbedingungen verwendet werden. Wer kann sagen, dass der bessere Gewinn nicht nur durch Zufall, ein Ergebnis der Überbeanspruchung Sure, haben wir einen rationalen Grund für den Eintritt in den Handel am Freitag nicht gegeben. Allerdings ist ein solcher Grund schnell im Nachhinein zu finden. Die Preis-Action-Skript funktioniert einfach besser, wenn am Freitag-Handel verhindert wird, und wir vermuteten, dass dies wegen der Wochenend-Lücke ist. Aber wir könnten ein ähnliches Argument für den Handel nicht am Montag verwenden. Vermeidung von Monday Trades verbessert jedoch nicht die Equity-Kurve. Warum nicht Niemand kann wirklich sagen. Einige Händler glauben, dass ein bestimmter Vermögenswert nur während seiner Hauptmarktzeiten gehandelt werden sollte, denn dann ist das Handelsvolumen am höchsten und es gibt weniger Ausreißer. Folglich handeln sie mit dem GBP / USD nur während der Geschäftszeiten der Londoner Börse. Andere Händler glauben, dass ein Vermögenswert nur außerhalb der Hauptmarktzeiten gehandelt werden muss, denn dann sind die Märkte weniger wirksam. Sie handeln das GBP / USD nur, wenn seine Nacht in London. Einige Strategien funktionieren besser mit der ersten Methode, einige mit den anderen - und dementsprechend haben die Autoren manchmal die erste und manchmal auch die andere Erklärung gegeben. Je mehr Sie Strategien entwickeln, desto mehr erkennen Sie, dass die Theorie über Marktverhalten sinnlos ist. Nur die Testperformance ist wichtig. Aber es gibt viele Fallen, die zu übertriebenen und zu optimistischen Ergebnissen führen. Sie können nicht immer vermeiden, diese Fallen. Aber Sie sollten sich bewusst sein, dass sie da sind. Nun eine kurze Zusammenfassung dessen, was wir in dieser Lektion gelernt haben: 9658 Tägliche Kerzenmuster können unter bestimmten Umständen Vorhersagekraft haben. 9658 Die Advise-Funktion generiert Handelsregeln mit maschinellen Lernalgorithmen. 9658 Aus der Stichprobenprüfung ist für AI-basierte Strategien zwingend erforderlich. 9658 HEDGING ermöglicht es, lange und kurze Positionen gleichzeitig zu öffnen. 9658 TimeExit begrenzt die Dauer eines Handels. 9658 Die Dow-Funktion gibt den Wochentag zurück. 9658 Seien Sie vorsichtig, wenn Sie ein System mit zusätzlichen Eintrittsbedingungen verbessern. Morgen beginnen Sie mit der abschließenden Lektion über das Programmieren eines unveränderlichen - Profitroboters, der praktisch alle anderen kommerziellen Roboter übertrifft, die auf Händlerforen besprochen werden. Ein Scam-Robot-Skript funktioniert auf eine ganz andere Weise als eine normale Handelsstrategie. Der am wenigsten wichtige Teil des Skripts ist der Handelssignalalgorithmus. Die meisten Roboter verwenden hier einige einfache Indikator-basierte Strategie wie die Systeme gefunden auf Trader-Foren veröffentlicht. Die Roboter-Entwickler in der Regel weiß, dass es nicht Gewinne generieren, aber das ist nicht wichtig für Gründe, die bald klar werden wird. Alice entschied sich für einen noch einfacheren Ansatz - dies ist ihre erste Version (Gebühr: 44.000): Die Strategie tritt in einen zufälligen Handel auf jeder Bar. Die zufällige Funktion wird in 50 aller Fälle eine Zahl zurückgeben, die größer als 0 ist, wodurch ein langer Handel ausgelöst wird, sonst wird ein kurzer Handel ausgelöst. Wenn der Handel keine Kosten hatte, hatte diese Strategie eine Erwartung von null. Ein Klick auf Test zeigt jedoch einen durchschnittlichen Verlust von etwa 3 Pips pro Handel. 3 Pips sind nur die simulierten Broker verbreitet, die Ask-Bid Preisunterschied, der immer verloren geht. Also keine Überraschung hier. Diese zufällige Handelsskript ist offensichtlich nicht rentabel. Alice muss sie aufdrehen. The first step is setting up some system parameters and fulfilling Bobs demand of the 95 win rate: The robot shall trade once per day, so Alice needs a 1440 minutes bar period. Backtest is restricted to simulate the year 2012 - the robot must work for one year only, so a longer backtest is not required. It also uses no lookback period, as theres no indicator or other function that would need any price history. Therefore, this is the parameter setup: BarPeriod 1440 StartDate 2012 NumYears 1 LookBack 0 The next lines set a stop loss at 200 pips distance from the current price, and a profit target at 10 pips distance: Stop 200PIP TakeProfit 10PIP This way the profit target will be hit 20 times earlier than the stop loss - meaning that it will be normally hit 20 times more often. From 20 trades, 19 will be won and only one will be lost - this is the 95 accuracy that the robot need for matching Bobs advertisement. However, for this Alice must make sure that any trade ends with hitting either the stop loss or the profit target. Any other exit would spoil the 95. An other exit happens when entering a trade in reverse direction, which automatically closes the current trade. One method to prevent this would be setting Zorros HEDGING flag. Hedging however is not allowed to US citizens, who are the main buyers of robots. For not losing the US market, Alice prevents trade reversal by only entering a new trade when no trade is open: if(NumOpenTotal 0) if(random() gt 0) enterLong() else enterShort() The predefined variable NumOpenTotal is the current number of open trades. A click on Test reveals that the current script version has indeed about 95 win rate. Of course this does not improve its profitability. Although 19 out of 20 trades are won, the loss from the 20th eats all the profits from the 19 winners before. The only effect of the high win rate is now a strange sawtooth pattern in the equity curve: We can see that sequences of winning 1-day trades cause parts of the equity curve to raise linearly up to the point where a trade is not hitting the profit target at the same day. This trade will stay open for a longer time, possibly hit its stop loss, and spoil the equity curve. Profit-wise the system is no better than the version before. But Bob wants 100 pips profit per day. Assuming 250 trading days per year, that means an annual return of at least 25,000 pips - enough to arouse expectation of great wealth and sell lots of robots. Can Alice adjust the script to generate 100 daily pips - real profit, from live trading - and this with an obviously unprofitable strategy Yes, she can. Its the magic of statistics, into which well look tomorrow. Commercial Member Joined Sep 2012 141 Posts Ok, lets find out how to make a profit with random trading. The average loss of a random trade is the spread or commission. Thus, one trade per day and 3 pips spread will produce a 750 pips average loss per year. This does not mean that every random trader will get 750 pips loss by the end of the year. Some might end up with a larger loss, some even with a profit. Lets give 3000 traders some initial capital and the task to enter random trades, one trade per day, for one year. At the end of the year well put together their results in a statistics chart. It will look like this: This profit distribution chart can be generated with the script described below. It runs 3000 1-year simulation cycles of Alices first random trading strategy. The x axis of the chart displays the profit or loss in pips at the end of the year. The y axis shows the number of traders that got that particular profit or loss. We can see that the largest group - about 130 traders - had 500 pips loss after a year. There are also some unfortunate traders with more than 7000 pips loss, but on the other hand, far on the right side of the chart, a few made more than 7000 pips profit No doubt, those guys are considering themselves genius traders and are bragging with their success on trader forums. This profit distribution is a Gauss Normal Distribution - the famous quotBell Curvequot. It looks a little shaky because 3000 samples are not enough for a perfect bell. When running the simulation with many more traders, the curve will get more regular, but the script will need more time to run. The peak of the bell curve is at -750 - the average loss to be expected with 3 pips spread per trade. You can generate this profit distribution charts with the following script: Alices strategy is now called as an external function strategy1 - thats not really necessary, but makes it easier to experiment with different strategies. Some commands in the script are new. Were using oversampling to run the one-year simulation many times: Oversampling is normally used for increasing the number of trades in a simulation. Here the purpose is just to repeat the simulation 3000 times, one simulation cycle per trader. EXITRUN is a Zorro status flag that is set on the last run of every cycle, at the end of the year. is(EXITRUN) then becomes true and the following lines are executed: int Step 250 int Result floor((WinLongWinShort-LossLong-LossShort) / PIPCost / Step) WinLongWinShort-LossLong-LossShor t is the result of the current simulation cycle. We can not use WinTotal-LossTotal as in workshop 6, because the ..Total values are summed up over all cycles. We divide the result by PIPCost for converting it to pips. We divide it further by 250 (the Step variable) for distributing the results among 250 pips wide bars. If a result is 1 pip or 249 pips does not matter - both contribute to the same bar. The floor function converts the resulting value to an integer that we can plot in a chart. For this the plotBar function is used: This draws a bar in a graph named quotProfitquot at chart position Result40 . The chart always begins at position 0, so the 40 has the effect to shift it to the right and allow negative results to be also visible. The x axis value belonging to that bar is StepResult . We had divided the result by 250 for the distribution among bars, so this multiplication lets the bars pip value appear on the x axis below the bar. The 1 is the height of the bar. The height is summed up ( SUM ), so the bar height increased by 1 for every cycle whose result matches the bars pip value. BARS tells the plotBar function to plot bars instead of a line, and LBL2 tells it to print only every 2nd value on the x axis - otherwise it would be hard to read. The last parameter, RED . gives the color of the bar. You can see that the resulting chart above also debunks a widespread myth in the trader scene. It is a quotknown factquot that 95 of all private traders lose all their money already in the first year. Not true - at least not with random trading. You can estimate from the profit distribution that only about 55 lose money at all (the sum of the red bars with negative profit), while 45 end their first year with a profit. Of course, most of those lucky 45 will then lose in one of the following years when they continue trading - but it would take 5 years until 95 have lost their money Tomorrow well see how Alice can manipulate this profit distribution for ending the year with 25,000 pips profit. What happens to the profit distribution when Alice uses her stop and profit targets for getting the 95 win rate Just edit the script posted above and replace the strategy1() call with strategy2() . which is the stop/takeprofit version: The resulting profit distribution: The bell peak is still at -750 pips, but the distribution is now much more narrow and a little distorted towards the left side. Restricting trades with stop and profit targets eliminates large wins and large losses. This puts upper and lower limits to the annual result, thus squeezing the bell from both sides. With 10 pips profit target, no trader can earn more than 1750 pips per year even in the unlikely case that all trades are won. However, Alice needs an annual result of at least 25,000 pips. She can do nothing about the average 750 pips loss. But she can manipulate the profit distribution curve in a way that a large number of traders end up with 25,000 pips. For this, Alice just adds 3 more lines to her strategy: var ProfitGoal 100BarPIPCost var ProfitCurrent WinLongWinShort-LossLong-LossShort Lots clamp((ProfitGoal-ProfitCurrent) / (7PIPCost), 1, 200) This is a martingale system. Such systems are used, more or less hidden, in most robots. At first Alice determines a profit goal. She needs 100 pips per day. A day is equivalent to a bar, so at any bar the accumulated profit should be 100 pips times the bar number. This is multiplied with PIPCost for getting the result in account currency instead of pips, and stored in the ProfitGoal variable. The current profit is then calculated in the next line and stored in the ProfitCurrent variable. The third line is the martingale. The lot size is set dependent on how much the current profit deviates from the profit goal. If were far below our goal, we need a huge lot size to catch up. The number of Lots is calculated just so that the next winning trade reaches the profit goal. For this, the profit difference is divided by the expected profit per lot. The profit per lot of a winning trade is 10 pips profit target minus 3 pips spread. The result, 7 pips, is again multiplied with PIPCost for converting it to account currency. The clamp function limits Lots between 1 and 200. We need at least 1 lot per trade, and we dont want to exceed 200 lots for not being too obvious or risking crazy losses. When analyzing robot strategies, one can notice such a martingale system from telltale peaks in the lot size. For this reason, robots or signal providers often increase not the number of lots, but the number of trades, which is less suspicious. If you select the modified strategy script and click Test repeatedly, every click will now generate a different equity curve. Most look like this: But surprisingly many look like this: This is just the perfect equity curve that Bob wanted for his robot. Its even a little too perfect - its straight slope comes from the ProfitGoal variable that just linearly increases with the bar number. For really selling the robot, Alice had to modify the profit goal formula for letting the curve appear more bumpy and realistic. We leave that as an exercise to the reader. Lets now copy the modified strategy in our profit distribution script, for determining the profit distribution (change Step to 2500 for getting a larger scale): This distribution does not resemble a bell curve anymore. Although the average loss is still at -750 pips, the distribution got an extremely long left tail (the high bar at the left end just represents the sum of all bars that dont fit on the chart) and a sharp peak at the right in the 25,000..30,000 pips profit area. From our 3000 traders, about 1100 will earn more than 25,000 pips with this robot Sadly, about 1600 traders will suffer losses, some even extreme losses in excess of 200,000 pips. But we hope a merciful margin call saves them early. The profit distribution chart is a little misleading. In fact the year wont end with 1100 lucky traders. Many of them will have bitten the dust before, because their equity curves, although reaching the 25,000 pips goal at the end, would go through extreme drawdowns inbetween and wipe out their account. Lets see how many traders will encounter no margin call and reach the end goal smoothly. For this, edit the script again and modify the trade entry condition from if(NumOpenTotal 0 and ProfitCurrent gt -250) Every trader will now refrain from further trading when his loss exceeds 250. This changes the profit distribution remarkably: About 500 traders now gave up on the way, visible in the high peak of the -5000 pips bar that represents the 250 loss on the simulated micro lot account. The loss can be of course higher when the last losing trade had a high lot size - thats why many bars are even beyond -5000 pips. Anyway, 600 traders still reached the 25,000 pips end goal - and this with totally random trading So Alice now has a script that indeed generates more than 25,000 pips per year. Theres a slight problem though - it only works for 20 (600 out of 3000) of its users. Most of the remaining 80 will also earn profits in the first months due to the martingale system and the high win rate, but will have lost all their money by the end of the year. Bob will mercifully not mention this in his robot advertisement - but he needs something else instead. For selling the robot, at least one of those 600 profitable equity curves has to be verified on a real account by a trade verification service. For this purpose Bob will invest 10,000. Not, as you might think, for bribing the service to confirm a fake curve. No, they are certainly honest guys and wont accept bribes. The 10,000 are used in a different way, which well describe tomorrow.